خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حرکت براونی و خواص آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


حرکت براونینامی است که به حرکت نامنظم گیاهان که در آب معلق هستند داده شده استرابرت براون گیاه شناس اسکاتلندی ، برای اولین بار در سال 1828 با مشاهده ی این حرکت ، متوجه اهمیت آن در مطالعه ی ذرات معلق میکروسکوپی شدپس از آن ، دامنهژی کاربرد حرکت براونی از مطالعه ی ذرات معلق میکروسکوپی بسیار فراتر رفت و اکنون شامل مدل سازی ارزش سهام ، نوفه1ی حرارتی در مدارهای الکتریکی ، برخی حالت های حدی در سیستم های صف و موجودی و اختلالات تصادفی در انواع دیگر سیستم های فیزیکی ، زیست شناختی ، اقتصادی و مدیریت شده است همچنین بشیله در سال 1900 هنگام مطالعه ی رفتار پویای بازار بورس پاریس الگویی برای حرکت براونی ارائه داد

 

 

 

فهرست مطالب
-1 حرکت براونی8
2-1-1 خواص حرکت براونی9
2-1-2 حرکت براونی توأم با رانش10
 2-1-3 حرکت براونی هندسی11
2-2 فرض های معمول در بازارهای مالی11
2-2-1 مفروضات مدل بلک-شولز11
2-2-2 عوامل تأثیرگذار بر ارزش اختیارمعامله12
2-2-3 تفسیر پارامترها12
 2-3 مشتقات مالی13
2-4 تعاریف مورد نیاز13
 2-5 محاسبات بر اساس بازار بدون آربیتراژ14
2-5-1 فرمول بلک-شولز16
2-5-2 شبیه سازی تحت فرض بازار بدون آربیتراژ16
2-6 محاسبات تحت اندازه های ریسک-خنثی17
2-6-1 ارزش گذاری اختیارمعاملات آمریکایی تحت اندازه ی ریسک-خنثی20
 2-7 شبیه سازی حرکت ارزش سهام20
2-7-1 شبیه سازی در حالت دارایی های چندگانه
منابع